エンジニアの頭の中

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仮想通貨bot開発者が裁量トレードしてみた結果

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 いつもは、自分で開発したbotを利用して仮想通貨のシステムトレードを行なっているのですが、空いた時間があったので、裁量でこまめにビットコインのトレードをしてみました。

その結果と感想について記載しようと思います。 

取引所はBitMEXを利用

取引所は、BitMEXを利用しました。bitflyerやその他の取引所のアカウントは持っていますが、BitMEXはメイカー手数料がマイナスであることや、bitFlyerだとSFDがあるので、BitMEXにしました。

 

BitMEXは、本人確認無しでアカウントが即座に作成できるところが良いですね。

www.bitmex.com 

トレード方法

普段は、裁量などほとんど行わずbot任せなので、これといって必勝法的なものは持っていません。裁量トレーダーの人の手法も把握していません。

 

お試し程度なので、レバレッジは10倍で一回の取引額は$2,000〜$3,000でやっていました。

また、ポジションの保有時間も、数分から数十分程度の短時間としました。

 

ローソク足は、時間の異なる複数のローソク足を使用ました。使用したローソク足と、テクニカル指標は以下の通りです。 

ローソク足(1分足、5分足)

主に売買タイミングを判断するために使用しました。

ローソク足(15分足、30分足、1時間足)

現在のトレンドの方向性を把握するために使用しました。1分足や5分足ほど頻繁に見てはいませんが、全体観を掴むためにたまに切り替えて見ていたという程度です。

ローソク足(2時間足、4時間足)

トレードしている間は見ていませんが、トレードを始める前に、現在の相場の状況をざっくり把握するために見ました。1時間足をそれなりの範囲の期間で表示して確認しているのであれば、これらは別に最初に見なくてもよかったかもしれません。

ボリンジャーバンド × 2(期間20、標準偏差2&3)

基本的にボリンジャーバンドの線付近での反発狙いでトレードしてみました。標準偏差を2と3で2種類使いましたが、それぞれに明確な役割を持たせていたわけではありません。中央の平均線からどこまで乖離したかと、平均線の方向を参考にして、エントリーの根拠としていました。

上記の指標から得られる情報に基づいて、細かいルールは特に決めずに、気ままにトレードしてみました。

トレード結果

一応、プラスで終えることができました。チマチマと小さい値幅で利確して、損切りも数回行いましたが、16時台から17時台にかけて、損切りがうまくできずに大きな損を出しています。

トレードの統計は、以下のとおりです。

  • 総トレード数:39回
  • 総取引額:$86,000
  • 損益:+0.0077 XBT ※BitMEXでは、BTCはXBTというシンボルで扱われます。

損益の+0.0077XBTというのは、この記事を書いている時のレートで日本円に換算すると、+6478円でした。

 

トレードの履歴の詳細は、以下をご覧ください。

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「報酬率」と「支払報酬」という列は、トレードの手数料で、数値のほとんどが、マイナスの値となっていますが、BitMEXのメイカー手数料は、XBTの場合、-0.025%となっているためです。(つまりメイカーは手数料を取られるのではなく貰える)

感想

実際に裁量でこれだけの頻度で取引して感じたのは、当たり前の事ですが、損切りが重要です。私も今回のようなトレードの仕方では、そのうち大きな損失を出してしまう事でしょう。

また、長時間PCの前にいるのは、人によってはキツいかもしれません。短時間で頻繁にトレードを繰り返すというのは、自分の戦いが重要な気がしました。

こういった点に関しては、自動で決断&トレードしてくれるbotが楽で良いですね。

とはいえ、裁量ならではの強みというのもあると思いますし、botのロジックのアイデアの発見にも繋がるかもしれませんので、今回の教訓を活かして、また裁量トレードにチャレンジしてみたいと思います。

ちなみに、最近は短期トレードの勉強のためにこんな本読んでます。

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